単一特徴量でロング・ショートを組むとき、相関の高いペアを選ぶ理由

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AlpacaTechの北山です。このブログでは、気になったクオンツネタを取り上げています。前回のオーバーナイトプレミアムの記事に、X（Twitter）で追試をしてくださった方がいました。 https://x.com/uehara_sato4/status/2091633752632123715 記事の定義に沿って、引けで夜型株をロング、日中型株をショート、寄りで反転するペアトレードを組んだところ、直近はいまいちでしたが、12年間で年次の負けがなかったそうです。 そういえば、この手の単一特徴量でロング・ショートを組む場合、リターンの相関が高いペアでかつ、プレミアムが異なるペアを選ばないとい...

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